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「知識のへや」への投稿記事の募集を開始しました

投資家会員・マネージャー会員からの投稿記事による専門知識や投資経験の情報共有のコーナーです。
 

  • プライベートエクイティ
  • ヘッジファンド
  • ストラクチャードクレジット
  • リアルアセット
  • コモディティ
  • ファンドオブファンズ、
  • 時価評価
  • リスク管理・モニタリング
  • デューデリジェンス
  • アセットアロケーション
  • AI

以下のトピックに関連した専門知識や投資経験記事を募集しています。

PE
・PEのパフォーマンスドライバー -PEというアセットクラスのアルファと流動性プレミアム-
・PE投資は流動性プレミアムに見合ったリターンが得られるか
・PE投資におけるデューデリジェンス手法
・ファンド選択方法
・優秀なGPへのアクセス
・ポートフォリオデザイン
・PE投資において分散はリスク軽減につながるか
・PE投資におけるキャッシュフローマネジメント
・投資後のモニタリング
・コスト構造と透明性
・時価評価手法(ベンチマーク、客観性など)
・PE投資におけるパフォーマンス計測方法とベンチマーク
・GPとの関係構築
・LPとの関係構築
・GPとLPの関係のあり方
・PE投資は上場株式投資を上回るリターンを上げているか
・IRとLPへのレポーティング
・ゲートキーパーの役割
・ファンドオブファンズのメリットとデメリット
・ファンドオブファンズの運用コスト
・バイアウトファンドのリターンの源泉
・PEにおける価値創造 価値創造の事例(株式価値向上、有利子負債の削減)
・PE投資のミドル・バック機能
・日本におけるセカンダリー取引の実際
・VCとバイアウトファンドの違い (ビジネスモデル、評価、デューデリジェンス、リスク測定、リターンの源泉、ボラティリティ)
・株式市場との相関


ヘッジファンド
・なぜヘッジファンドの運用成績は低調なのか
・ヘッジファンド―AIによる運用―
・低ボラティリティの株は低リスク高リターンなのか
・アルファは単に説明できないベータなのか?
・オルタナティブベータ
・マネージャー選定とデューデリジェンス
・オぺレーショナル・デューデリジェンス
・ポートフォリオ構築
・ファンドオブファンズかマルチストラテジーか?
・シングルファンドかファンドオブファンズか?
・転換社債アービトラージ・グローバルマクロ・CTA・株式ロング・ショート・マーケットニュートラル
・CTA・マネージドフューチャー
・HFT取引プログラム


アセットアロケーション
・年金基金におけるオルタナティブ投資の効用
・リスクパリティ戦略
・Buy-and-hold・Constant mix・CPPI・OBPI
・ポートフォリオのリターンと運営コスト


リアルアセット
不動産、グリーンボンド、農地・森林、病院、船舶、特許権への投資
リアルアセットのポートフォリオへの組み入れ効果


リスク管理
・ システミックリスクを理解する
・マーケットリスク・クレジットリスク・流動性リスク
・流動性リスクはヘッジできない
・流動性リスクは分散により削減できない/非流動性資産への投資のメリット・デメリット
・テールリスクに備える
・資産間の分散でなく、リスク間の分散
・ベータの低い株式の組み入れ
・ボラティリティの管理


ストラクチャード商品
・クレジットデフォルトスワップ(CDS)とCDSスプレット
・CLOとCDO
・クレジットリスクのモデル化
・保険リンク商品
・CATボンド

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